El modelo logístico: una herramienta estadística para evaluar el riesgo de crédito

Abstract

"Las propuestas contenidas en el documento del nuevo Acuerdo de Capital de Basilea representanun sólido esfuerzo por incorporar los desarrollos recientes de la teoría financiera de cuantificacióndel riesgo en la determinación del capital regulatorio mínimo que debe ser exigido a las entidadesfinancieras. Es propósito entonces no incrementar los requerimientos agregados de capital para labanca que utilice el sistema estandarizado de medición del riesgo de crédito, y de estimular lamigración hacia la utilización del sistema basado en los rating internos.En la práctica diaria se presentan situaciones en las que es necesario tomar decisiones. Es frecuenteque estas elecciones se hagan de manera automática, y haciendo solo uso de un razonamientológico. Sin embargo, en otras situaciones la toma de alguna decisión, con el objeto de determinaruna estrategia óptima, se requiere de un análisis más profundo y para lo cual la mera intuición esinsuficiente.Por ejemplo, para una entidad financiera es de gran utilidad disponer de un modelo, alejado de lamera intuición, que le ayude a decidir sobre otorgar o no un crédito. La entidad debe evaluar laprobabilidad de que el cliente devuelva el dinero, lo cual será un hecho positivo para la entidad, obien que el cliente llegue a ser moroso, y esto será un hecho negativo para la entidad.Ante esta situación, de elección binaria, es necesario hacer uso de modelos dicotómicos quepermitan evaluar la probabilidad asociada a cada alternativa de decisión. Es de gran ayuda utilizarun modelo que, de acuerdo a lo ocurrido con otros préstamos, con diferentes estratos económi-cos, diferentes salarios, diferentes niveles de escolaridad, entre otros, permita calcular laprobabilidad de que el cliente cancele el préstamo, y con base en los resultados tomar una decisióndespués de una reflexión más profunda, de manera que se calcule la provisión necesaria paracubrir eventualidades de morosidad.En este artículo se presenta un planteamiento no lineal de los modelos de elección dicotómicaque, sin duda, es una buena elección para evaluar el riesgo de crédito de una cartera comercial,que se incluye aquí como una aplicación."

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