On the Malliavin differentiability of BSDEs

Abstract

Dans cet article, nous donnons de nouvelles conditions nous assurant que les solutions d’EDSR à générateurs lipschitziens ou à croissance quadratique sont différentiables au sens de Malliavin, en utilisant l’interprétation de la dérivée de Malliavin comme dérivée de Gâteaux directionnelle par rapport à l’espace de Cameron–Martin. Ce résultat est en outre basé sur une nouvelle caractérisation des espaces de Malliavin–Sobolev $\mathbb{D}^{1,p}$ que nous fournissons.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 17 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.