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Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
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Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles (1976)Sur les integrales stochastiques optionne…Un Cours sur les Intégrales Stochastiques (2002)Un Cours sur les Intégrales S…Decompositions des martingales locales et formules exponentielles (1976)Decompositions des martingale…Transformation of Local Martingales Under a Change of Law (1974)Transformation of Local Marti…Un survol de la Theorie de l'Integrale Stochastique (1980)Intégrales Stochastiques par Rapport aux Martingales Locales (2002)On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales (2009)A characterization of the martingale property of exponentially affine processes (2010)Multiple Wiener Integral (1951)A strong law of large numbers for local martingales (1980)Instantaneous Control of Brownian Motion (1983)Functional Itô calculus and stochastic integral representation of martingales (2013)Caract�ristiques locales et conditions de continuit� absolue pour les semi-martingales (1976)A short history of stochastic integration and mathematical finance: the early years, 1880–1970 (2004)Martingale methods in stochastic control (2005)
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References

  • 2002Un Cours sur les Intégrales Stochastiques421 cited
  • 1974Transformation of Local Martingales Under a Change of Law97 cited
  • 1976Decompositions des martingales locales et formules exponentielles43 cited

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