Problèmes d'assurance et utilité décumulative.

Abstract

Dans cet article sont développés quelques problèmes simples d'assurance dans le cadre de l'utilité décumulative de Quiggin [1982]. L'objectif est de montrer que non seulement l'utilisation des nouveaux modèles de prise de décision dans le domaine du risque n'est pas plus compliquée que celle de l'utilité espérée et que, de plus, les résultats obtenus sont beaucoup moins restrictifs et peut-être plus pertinents. Selon moi, cet objectif est ici atteint en montrant que certains comportements ne peuvent être attribués à la seule forme de l'index d'utilité comme dans l'utilité espérée mais aussi à la forme conjointe de la fonction de déformation des probabilités. Ce travail vient enrichir le sujet mais ne représente qu'une infime partie de la recherche qu'il reste à effectuer dans le domaine.

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