Taux d’intérêt et marchés boursiers : une analyse empirique de l’intégration financière internationale

Abstract

L’objet de ce papier consiste en l’étude empirique de la dynamique de l’intégration financière entre les États-Unis et la zone euro. Nous nous centrons sur les indicateurs basés sur les prix et analysons le comportement de deux types de variables : les taux d'intérêt à court et long termes et les prix des actifs. Nos résultats montrent que la parité non couverte des taux d’intérêt nominaux tend à être validée et que l’interdépendance entre les marchés boursiers est grandissante. Ces résultats vont dans le sens d'une tendance croissante à l’intégration financière entre États-Unis et zone euro.

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