Dual representation of minimal supersolutions of convex BSDEs

Abstract

Nous donnons une représentation duale des sur-solutions minimales d’équations différentielles stochastiques rétrogrades avec des conditions terminales intégrables mais non nécessairement bornées, et de faibles hypotheses sur le générateur qui peut de plus dépendre de la valeur processus de l’équation même. Réciproquement, nous montrons que toute mesure de risque dynamique satisfaisant une telle représentation duale provient d’une EDSR. Nous donnons aussi une condition sous laquelle une sur-solution d’EDSR est en fait une solution.

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