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Es wird davon ausgegangen, daß sich der jeweils betrachtete Entscheider an einer (zustandsunabhängigen) von Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion U(x) orientiert,1) wobei er seinen Erwartungsnutzen maximiert:2) 1 $$E\left[ {U(x)} \right] \to \max ! $$ Als Maß für die Risikoaversion des Entscheiders dient der Arrow-Pratt-Risikoaversionskoeffizient α(x), der wie folgt definiert ist:3) 2 $$\alpha \left( x \right) = - \frac{{U''\left( x \right)}}{{U'\left( x \right)}}.$$
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