Wahrscheinlichkeitsverzerrungen in riskanten Entscheidungen

Abstract

ZusammenfassungAlle wichtigen Entscheidungstheorien nehmen an, dass sich riskante Entscheidungen mittels Wahrscheinlichkeiten, den möglichen Ausgängen einer Entscheidung sowie einer Funktion, welche Wahrscheinlichkeiten und mögliche Ausgänge zueinander in Beziehung setzt, abbilden lassen. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass Personen sowohl Wahrscheinlichkeiten als auch Geldbeträge oft nicht linear gewichten. Die Erwartens-Wert-Theorie (Expected-Utility-, EU-Theorie) beinhaltet daher eine nicht-lineare Nutzensfunktion für Geldbeträge, während andere Entscheidungstheorien, wie die Prospekt-Theorie (PT; siehe Kahneman & Tversky, 1979), zusätzlich eine nicht-lineare Gewichtungsfunktion für Wahrscheinlichkeiten postulieren. Die Kumulative-Prospekt-Theorie (KPT) verfeinerte diese Wahrscheinlichkeits-Gewichtungsfunktion abermals (siehe Quiggin, 1982, für rang-abhängige Gewichtungsfunktionen). Zusammenfassend, Fortschritte in der Modellierung riskanter Entscheidungen lassen sich primär durch die Einführung zusätzlicher Parameter kennzeichnen. Bei dieser Vorgehensweise blieb jedoch häufig unklar, welche psychologische Bedeutung diesen Parametern zukommt. Die vorliegende Arbeit stellt daher den Versuch dar, dieses Manko zu beseitigen und die psychologischen Ursachen von Wahrscheinlichkeitsverzerrungen zu klären (siehe auch Brandstätter, Kühberger, & Schneider, 2002).

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