Entscheidungen unter Risiko

Abstract

Trotz der vielen Modifikationen, die das lineare Gewißheitsmodell des Entscheidens in Form der nichtlinearen, der ganzzahligen, der parametrischen Programmierung und der Quotientenprogrammierung erfährt, repräsentieren die Modelle des Entscheidens unter Gewißheit eine ideale Welt, in der es keine Überraschungen gibt und keinen Zufall. Die Entscheidungsmodelle unter Gewißheit sind, so gesehen, hoch idealisiert, höher idealisiert im Prinzip jedenfalls als die Entscheidungsmodelle unter Risiko, bei denen der Zufall Eingang in das Modell findet.

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