Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi

Murat Akkaya

26 citations0/0 files storedMaliye Finans Yazıları

No readable copy stored yet — this record is metadata only.

No open-access location is known for this record yet.

Literature note Cite in a project Citation map

Credit Risk and Financial Regulations Global Financial Crisis and Policies Islamic Finance and Banking Studies

Abstract

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) finansal piyasalarda en yaygın kullanılan kredi türevlerinden bir tanesidir. Türk tahvillerinin CDS primleri ve primleri etkileyen faktörler üzerine sayılı çalışma bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, küresel kriz öncesinden günümüze kadar olan küresel kriz döneminde Türk tahvillerinin kredi risk primini etkileyen içsel değişkenlerin belirlenmesidir. Çalışma Ocak 2008- Mart 2016 dönemini kapsamaktadır. Türkiye 5 Vadeli ABD Tahvil CDS priminin aylık değişimlerinde Borsa İstanbul getiri endeksi ve altın fiyatı değişkenlerinin dışsal olduğunu ve bu bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bağımlı değişkenin nedeni olduğunu göstermektedir

Paper brief

Loading…

Cite this work

Citation unavailable for this work.

BibTeX RIS CSL-JSON

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Citations in this library

Citation map →

Stored only when both papers are in the corpus — 26 citations exist upstream.

Cited by

2019Kredi Temerrüt Swap Primi İle Yatırımcı Sınıflarına Göre Risk İştahı Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi 2025CDS Primleri ve BİST100 Endeksi Arasında Risk durumunda Nedensellik İlişkisi 2021Testing for Causality among CDS, Interest, and Exchange Rates: New Evidence from the Granger Coherence Analysis

Imported from OpenAlex (CC0) — nothing here is generated.