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Cette these examine le modele d'esperance non-additive d'utilite et quelques unes de ses applications. L'opportunite de la generalisation du modele d'esperance d'utilite est discutee dans le premier chapitre : l'evolution de la theorie de la decision dans l'incertain conduit a definir des criteres de plus en plus fins mais de plus en plus complexes. Le critere defini, sous des formes diverses, par Quiggin (1982), Schmeidler (1989) et Tversky & Kahneman (1992) s'avere d'une grande pertinence. Dans le second chapitre, a la suite des travaux de Wakker, une recapitulation et une clarification axiomatique sont proposees, ainsi qu'une representation tres simple dans le cas de l'incertain probabilise (risque). Le troisieme chapitre regroupe differents travaux experimentaux : en particulier, une tentative d'estimation de la fonction de transformation subjective des probabilites est proposee. Le quatrieme chapitre examine des applications economiques. On y demontre que le comportement de diversification (d'un portefeuille d'actifs financiers par exemple) n'est pas incompatible avec la linearite de la fonction d'utilite. Le lien entre disponibilite a payer (ou recevoir) et equivalent certain est par ailleurs l'objet d'une discussion. En conclusion, l'interet du modele d'esperance non-additive d'utilite est affirme avec force.
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