Généralisation de l'espérance d'utilité : le cas des jeux de loterie en France

Abstract

Nous partons d’un fait stylisé identifié depuis Friedman et Savage : plus les gens sont défavorisés, plus ils jouent. Ce constatseretrouveconcernantlesjeuxdeloteriesenFrance.Cetteobservationpeuts’expliquerdanslecadredelathéorie de l’espérance d’utilité (EU), mais seulement en supposant une fonction d’utilité remettant localement en cause l’hypothèse habituelle d’aversion pour le risque. Nousétudionslesprédictionsdelathéoriedel’EUdépendantedurang,lagénéralisationdel’EUlapluspopulaire.Cette théorieestcohérenteavecunepropensionaujeudécroissanteenfonctiondelarichesse,toutenconservantune fonction d’utilitéglobalementconcave.Cerésultatmiliteenfaveurd’unélargissementdelarationalitéparrapportàlaseuleEU.

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